Корпоративная отчетностьнизкая корреляция к рынкувысокая доходность

Основы стратегии

Основы стратегии

Каждая публичная компания, которая торгуется на фондовом рынке США, обязана 4 раза в год публиковать финансовую отчетность. Финансовый отчет отражает прибыль и выручку компании, куда тратит средства и комментарии, почему квартал прошел именно так. Данные финансового отчета конфиденциальны до публикации. Конфиденциальность  охраняется законом США. То есть данные не могут быть законно опубликованы или сообщены заинтересованным лицам до момента публикации.

По этой причине, никто, кроме сотрудников компании не знает, как идут дела у компании. И отчет может показывать, как прибыль компании, так и убытки.

Поскольку отчет отражает результат за целый квартал, то держатели акций и инвесторы принимают решение: купить или продать акции. По этой причине в первый день после публикации отчета начинается активная торговля акциями компании. Цена на нее идет вверх или вниз. Статистически цена меняется на 6% сразу после публикации отчета.

Наша задача: провести анализ компании и сделать заключение, в какую сторону пойдёт цена акции и в каком объеме будет это движение. Цена пойдёт вверх или вниз и на сколько процентов.

Методология торговли

Методология торговли


Управляющий проводит фундаментальный анализ компаний перед публикацией отчетности. На основе опыта и анализа управляющий устанавливает верхний уровень цели и стоп ордер. 

Верхний целевой уровень - цена, по которой автоматически закроется сделка и зафиксирует прибыль. Так как цена не может бесконечно расти, то ,достигая пика, она может развернуться в обратном направлении.  Чтобы не пропустить момент прибыли, мы устанавливаем верхний целевой уровень. Он рассчитывается исходя из наших ожиданий по объему движения цены компании. 

Стоп ордер - цена, по которой автоматически закроется сделка. Такой ордер устанавливается, чтобы не допустить убытка. 

Управление рисками

Управление рисками

Расчетный уровень риска на сделку 3%. В дополнении по управлению риском за всеми позициями следит алгоритм. Алгоритм отслеживает в режиме онлайн изменение стоимости портфеля и если снижение достигнет максимально возможного уровня все позиции ликвидируются автоматически и останавливают понесение убытков.

Interactive Brokers

Interactive Brokers

Стратегия осуществляется на брокерском счету IBKR, который принадлежит клиенту. Управляющий имеет возможность размещать торговые ордера на счете клиента. Внесение и изъятие средств доступно только клиенту. Доступ к счету и средствам предоставляется брокером круглосуточно.
0
Количество сделок в год
0
Cредняя прибыль с сделки
0
Наша комиссия с прибыли
Примеры сделок

Google, Inc. (GOOGL) 25 июля 2019 год: перед отчетом цена акции 1140 после корпоративного отчета 1230. Наш результат: +7,89% 

Facebook, Inc. (FB) 25 июля 2018 год: перед отчетом цена акции 219, после отчета 171.
Наш результат: 1,91% 

Apple, Inc. (AAPL) 29 января 2019 год: перед отчетом цена акции 155, после отчета 162.
Наш результат: +4,51% 

AMD, Inc. (AMD) 24 октября 2018 год: перед отчетом цена акции 23, после отчета 18.
Наш результат: 1,73% 

Результаты стратегии

Месяц
Результат
Февраль, 2020
+4,63%
Март, 2020
+13.77%
Апрель, 2020
+4,64%

Характеристики стратегии

Image
01

Минимальная сумма: 50 000 $

На Вашем счету в interactive Brokers для работы стратегии IPO Market должно быть не менее 50 000$
02

Ожидаемая доходность: более 200% годовых

Исходя из прошлых данных
03

Максимальная просадка: до 25%

Объем возможного временного снижения портфеля
04

Период восстановления: 2 месяца

Временная просадка восстанавливается раньше 2 месяцев. В связи с этим минимальный рекомендуемый срок инвестиций: 2 месяца.
05

Комиссия: 25%

Мы берем комиссию только с прибыли. Она составляет 25%. Комиссия может быть ниже в зависимости от объема инвестированных средств.

Запрос звонка

Image

Безопасность

Каждый аккаунт застрахован SIPC на 500 000 долларов. Ваши средства в Interactive Brokers распределяются и хранятся в казначейских облигациях США на счетах 13 крупнейших банков мира.

Детальная отчетность

Отчеты персональных счетов IB содержат подтверждения транзакций в режиме реального времени, сведения о марже, анализ стоимости транзакций и всесторонний анализ портфеля. Данные доступны 24/7.
  • Торговля корпоративной отчетностью на акции США.
  • Управление счетами клиентов в Interactive Brokers.
  • Индивидуальные финансовые и юридические услуги.
Пожалуйста заполните обязательные поля