Инвестиции в IPOприбыльнонадежнодля инвестора

Основы стратегии

Основы стратегии

Мы ищем компании которые имеют ажиотажный спрос выходя на IPO в США. Такие компании тратят высокие бюджеты на рекламу. Размещаются топовыми андеррайтерами на фондовом рынке США и имеют спрос в разы превышающий предложение. Стратегия включает продажу (Short позицию) акций перед окончанием Lock-Up периода  для заработка на снижении акций.
Методология торговли

Методология торговли

Отбор компаний осуществляется на основе ключевых финансовых показателей, внешнего и внутреннего спроса на акции и соглашений эмитента с андеррайтерами.
Каждой компании устанавливается рейтинг от 1 до 3 по возрастанию.
Средний скрок удержания акции 17 дней.


Оценивая спрос используем показатели переподписки (например: компания размещает акции на 250 млн. долларов, а заявок на покупку уже 2.5 млрд, то есть переподписка 10х) когда переподписка более 2 раз, инвесторы вынуждены покупать акции по рыночной цене и цена акций растет на ажиотажном спросе. Покупки акций осуществляются используя свои рейтинги оценки IPO компаний. 
Акции для короткой продажи (Short) выбираются по фундаментальным показателям. В случае переоцененности анализируемой компании занимается короткая позиция за 20 дней до окончания Lock Up периода.  

Распределение капитала: объем средств в 1 сделке соответствует установленному нами рейтингу и составляет 15-30% от AUM (активы под управлением). Максимальный срок удержания акции 40 дней
Управление рисками

Управление рисками

Расчетный уровень риска на сделку ниже 5%. В периоды повышенной волатильности, с использованием методов дельта-бетта хеджирования, измеряется уровень предполагаемого риска, который покрывается производными финансовыми инструментами через отраслевые ETF фонды или инструментами волатильности.
В дополнении по управлению риском за всеми позициями следит алгоритм. Алгоритм отслеживает в режиме он-лайн изменение стоимости портфеля. Если снижение портфеля достигнет максимально возможного уровня, все позиции будут ликвидированы автоматически, останавливая дальнейшее возможное снижение портфеля в стоимости.
Interactive Brokers

Interactive Brokers

Брокерский счет в IBKR принадлежит клиенту. Управляющий имеет возможность размещать торговые ордера на счете клиента. Внесение и изъятие средств доступно только клиенту. Доступ к счету и средствам предоставляется брокером круглосуточно.
0
Количество сделок с IPO в год
0
Доходность за 2018

Q1: +20,1%, Q2: +119,5%

Q3: +55,8%, Q4: +20,3%

0
Средний объем сделки от NAV
0
Доходность за 2019

Q1: +9,8%, Q2: +123,2%

Q3: +56,4%, Q4: +39,4%

0
Комиссия управляющему от прибыли
0
Доходность с начала 2020

Q1: 0%, Q2: 0%

Q3: 0%, Q4: 0%

Track record (back test)

  • В 2018 году в США на IPO вышло 228 компаний.
  • Наш отбор включил 148 компаний из 228 включая стратегию LockUp.
  • В 2019 году в США на IPO вышло 231 компания.
  • Наш отбор включил 110 компаний из 231 включая стратегию LockUp.
Примеры сделок

Result: +5.32% Gossamer Bio, Inc. ($GOSS)

Result: +5.59% Tradeweb Markets ($TW)

Result: -2.59% Precision Biosciences Inc. ($DTIL)

Result: -2.70% Lyft ($LYFT)

Характеристики стратегии

Image
01

Минимальная сумма: 100 000 $

Ваш присоединяемый счет в interactive Brokers к стратегии IPO Market должен иметь больше 100 000$
02

Ожидаемая доходность: более 100% годовых

Исходя из статистики и back test
03

Расчетный Drawdown: до 25%

Объем возможного временного снижения портфеля
04

Период восстановления: 6 месяцев

Временный drawdown статистически восстанавливается раньше 6 месяцев. В связи с чем минимальный рекомендуемый срок инвестиции в данной стратегии 6 месяцев.
05

Комиссия управляющего: 25%

Комиссия уплачиваемая управляющему с прибыли по стратегии. Комиссия может быть ниже и зависит от объема средств в стратегии.

Запрос звонка

Image

Безопасность

Каждый аккаунт застрахован SIPC на 500 000 долларов. Ваши средства в Interactive Brokers распределяются и хранятся в казначейских облигациях США на счетах 13 крупнейших банков мира.

Детальная отчетность

Отчеты персональных счетов IB содержат подтверждения транзакций в режиме реального времени, сведения о марже, анализ стоимости транзакций и всесторонний анализ портфеля. Данные доступны 24/7.
  • Инвестиции в IPO через interactive brokers.
  • Управление счетами клиентов в Interactive Brokers.
  • Индивидуальные финансовые и юридические услуги.
Пожалуйста заполните обязательные поля